Quyền chọn, Hợp đồng tương lai và Các sản phẩm phái sinh

Chương 1. Giới thiệu

Chương 2. Thị trường tương lai và đối tác bù trừ trung tâm

Chương 3. Chiến lược phòng ngừa rủi ro sử dụng hợp đồng tương lai

Chương 4. Lãi suất

Chương 5. Xác định giá kỳ hạn và giá tương lai

Chương 6. Hợp đồng tương lai lãi suất

Chương 7. Hợp đồng hoán đổi

Chương 8. Chứng khoán hóa và khủng hoảng tài chính 2007-2008

Chương 9. Các phương pháp điều chỉnh định giá

Chương 10. Cơ chế hoạt động của thị trường quyền chọn

Chương 11. Thuộc tính của quyền chọn cổ phiếu

Chương 12. Chiến lược giao dịch liên quan đến quyền chọn

Chương 13. Cây nhị phân

Chương 14. Quá trình Wiener và bổ đề Ito

Chương 15. Mô hình Black-Scholes-Merton

Chương 16. Quyền chọn cổ phiếu cho nhân viên

Chương 17. Quyền chọn trên chỉ số cổ phiếu và tiền tệ

Chương 18. Quyền chọn tương lai và mô hình Black

Chương 19. Các hệ số đo lường rủi ro

Chương 20. Đường cong và mặt phẳng biến động

Chương 21. Quy trình tính toán cơ bản

Chương 22. Giá trị rủi ro và phần thiếu hụt dự kiến

Chương 23. Ước lượng biến động và tương quan

Chương 24. Rủi ro tín dụng

Chương 25. Phái sinh tín dụng

Chương 26. Quyền chọn ngoại lai

Chương 27. Thêm về các mô hình và quy trình tính toán

Chương 28. Martingale và các thước đo

Chương 29. Phái sinh lãi suất: Các mô hình thị trường tiêu chuẩn

Chương 30. Điều chỉnh độ lồi, thời gian và lượng tử

Chương 31. Mô hình cân bằng của lãi suất ngắn hạn

Chương 32. Mô hình không chênh lệch giá của lãi suất ngắn hạn

Chương 33. Mô hình hóa lãi suất kỳ hạn

Chương 34. Xem xét lại hợp đồng hoán đổi

Chương 35. Phái sinh năng lượng và hàng hóa

Chương 36. Quyền chọn thực tế

Chương 37. Những rủi ro phái sinh và bài học kinh nghiệm