Tổng Quan
Phòng Ngừa (Hedging)
Mục tiêu chính: "Khóa" mức giá, lãi suất hoặc tỷ giá để vô hiệu hóa tác động tiêu cực.
Công Cụ Chính
Hợp đồng Tương lai (Futures) và Hợp đồng Hoán đổi (Swaps).
1. Rủi Ro Tỷ Giá Hối Đoái
Futures vs. Forwards
- Phi tập trung (OTC)
- Tùy chỉnh (Customize)
- Có rủi ro đối tác
- Sàn tập trung (Exchange)
- Tiêu chuẩn hóa
- Mark-to-market hàng ngày
Công Thức Ngang Giá Lãi Suất
Ví Dụ Hedging Thực Tế
Công ty Mỹ cần bảo vệ khoản lợi nhuận nếu GBP giảm giá:
GBP Giảm
BÁN (Short) Futures
Khóa Tỷ Giá
2. Rủi Ro Thị Trường Chứng Khoán
Sử dụng Futures Chỉ số (Index Futures) để quản lý rủi ro hệ thống.
Vị Thế Tổng Hợp
Tham gia thị trường nhanh chóng mà không cần mua cổ phiếu thực (tiết kiệm chi phí giao dịch).
Market-Neutral
Mua cổ phiếu tốt (Alpha) + Bán Futures (loại bỏ Beta) = Lợi nhuận thuần túy từ chọn cổ phiếu.
Số hợp đồng cần bán = $\frac{\text{Giá trị danh mục} \times \beta}{\text{Giá trị 1 Hợp đồng}}$
3. Rủi Ro Lãi Suất
Phòng ngừa bằng Futures
Sử dụng khái niệm PVBP (Price Value of a Basis Point): Giá trị thay đổi khi lãi suất đổi 0.01%.
Tái cấu trúc bằng Swaps (Hoán Đổi)
Trao đổi dòng tiền để chuyển đổi từ Lãi suất cố định sang Thả nổi (hoặc ngược lại).
4. Nguyên Tắc Nâng Cao
- Định giá Swap: Tỷ giá hoán đổi ($F^*$) được xác định sao cho Giá trị hiện tại (PV) của các dòng tiền trao đổi bằng 0 tại thời điểm ký kết.
- Rủi ro Tín dụng: Chỉ là rủi ro trên phần chênh lệch lãi (Netting), nhỏ hơn rất nhiều so với vốn danh nghĩa.
- CDS (Credit Default Swaps): Như một hợp đồng bảo hiểm vỡ nợ. Người mua trả phí để được đền bù khi có sự kiện tín dụng.
Kết Luận
Hợp đồng tương lai và Hoán đổi là công cụ không thể thiếu để:
Khóa Lợi Nhuận
Trước biến động tỷ giá
Bảo Vệ Danh Mục
Trước sụt giảm thị trường
Linh Hoạt Dòng Tiền
Giữa lãi suất Cố định/Thả nổi